Robert C. Merton

Robert C. Merton
Información personal
Nacimiento 31 de julio de 1944
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos
Nacionalidad Estadounidense
Educación
Alma máter
Supervisor doctoral Paul Samuelson
Información profesional
Ocupación Economista y catedrático de universidad
Área Economía
Empleador
Miembro de
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Robert C. Merton (31 de julio de 1944) es un economista estadounidense que recibió el Premio Nobel de Economía en 1997, compartido con Myron Scholes, por sus trabajos para calcular el precio de las opciones financieras.

Junto a Fisher Black y Scholes desarrolló el modelo de Black-Scholes, que permitió el gran desarrollo de la utilización de estos instrumentos financieros.

Merton ayudó a introducir el cálculo estocástico en la economía financiera, lo que permitió que el comportamiento de los precios fuese descrito con el lenguaje preciso de la probabilidad. También aplicó la teoría del control óptimo para hallar las reglas con las que los agentes económicos hallan la distribución óptima en sus carteras.

Es el hijo de Robert K. Merton, uno de los mayores sociólogos del siglo XX.

Myron Scholes y Robert C. Merton obtuvieron en 1997 el Premio Nobel de Economía por elaborar un nuevo método para determinar el valor de los productos financieros derivados: la base científica que aseguraba el éxito millonario de los hedge funds (fondos especulativos de alto riesgo). Descubierta la piedra filosofal, ellos mismos se pusieron manos a la obra a través de Long Term Capital Management. Los resultados fueron ciertamente espectaculares, pero no en el sentido previsto: en 1998, el fondo perdió 4.600 millones de dólares y tuvo que ser rescatado por el Gobierno. En 2000, estaba cerrado

Obra

Fuentes

Enlaces externos


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